Filtr Double Moving Average. DoubleMovingAverageFilter implementuje filtr o małym przełożeniu dolnoprzepustowym DoubleMovingAverageFilter jest częścią modułów Preprocessing. Przykładowy sygnał zakłóceń losowych sinusoidalnego sygnału sile filtrowany przy użyciu filtra średniej ruchomej Czerwony sygnał to oryginalny szum sygnału, zielony sygnał jest filtrowanym sygnałem przy użyciu średniej ruchomych filtrów o wielkości okna 5, a niebieski sygnał jest filtrowanym sygnałem przy użyciu średniego ruchu filtra o wielkości okna 20. DoubleMovingAverageFilter jest dobry do usuwania niewielkiej ilości szumów o wysokiej częstotliwości z sygnału N wymiaru. Główną wadą DoubleMovingAverageFilter jest to, że w celu odfiltrowania znacząco wysokiej częstotliwości szumów rozmiar okna filtra musi być duży Problem z posiadaniem dużego okna filtru jest taki, że spowoduje to duże opóźnienie w dowolnym sygnale przechodzącym przez filtr, co może nie być korzystne w przypadku aplikacji w czasie rzeczywistym Jeśli okaże się to konieczne duże okno filtrujące, aby wyeliminować szum o wysokiej częstotliwości i opóźnienie wywołane przez ten rozmiar okna nie nadaje się do aplikacji w czasie rzeczywistym, zamiast tego można spróbować użyć filtra dolnoprzepustowego. Przykładowy kod. Przykład GRT DoubleMovingAverageFilter Przykład ten ilustruje sposób tworzenia i używania modułu PreProcessing GRT DoubleMovingAverageFilter. DoubleMovingAverageFilter implementuje filtr o podwójnym przebiegu o niskim przebiegu. W tym przykładzie utworzymy instancję DoubleMovingAverageFilter i używamy jej do filtrowania niektórych nieuprawnionych danych generowanych z Sygnał testowy i filtrowane sygnały są następnie zapisywane w pliku, dzięki czemu można wydrukować wyniki w plikach Matlab, Excel itd. W tym celu pokazano, jak to zrobić - utworzyć nową instancję DoubleMovingAverageFilter o określonym rozmiarze okna dla Sygnał 1 wymiarowy - filtrowanie niektórych danych przy użyciu DoubleMovingAverageFilter - zapisanie ustawień DoubleMovingAverageFilter w pliku - załadowanie ustawień DoubleMovingAverageFilter z pliku. zawiera GRT h używając przestrzeni nazw GRT. int main int argc const char argv Utwórz nową instancję filtra o podwójnym ruchu średnim o rozmiarze 5 dla sygnału 1 wymiarowego Filtr DoubleMovingAverageFilter 5 1. Utwórz i otwórz plik, aby zapisać dane w strumieniu plik otwarty fstream out. Wygenerować kilka sine fali szumu danych i filtruje go podwójnie x 0 const UINT M 1000 Losowe losowe dla UINT i 0 i M i podwójne sinusoidy sygnału x losowe getRandomNumberUniform - 0 2 0 2.double filtrowane filter. Value filter. file sygnału filtraValue endl. x TWOPI podwójnie M 10. Zamknij plik. Zapisać ustawienia filtra do pliku filtra saveSettingsToFile. Możemy następnie załadować ustawienia później, jeśli to konieczne, z filtrem loadSettingsFromFile. return EXITSUCCESS. DoubleMovingAverageFilter współpracuje również z dowolnym sygnałem N wymiarowym. Utwórz nową instancję DoubleMovingAverageFilter z rozmiarem okna 10 dla sygnału trójwymiarowego Filtr DoubleMovingAverageFilter 10 3. Wartość, którą chcesz filtrować dane podwójne 3 danych wektorowych 0 0 Pobierz wartość z danych czujnika 1 0 Odczyt wartości z danych czujnika 2 0 Pobierz wartość z czujnika. Filtrowanie wektora sygnałowego podwójnie filtrowaneUstawienie filtra filtru walu. Dane średnie - średnie i proste. Średnie i proste - średnie i średnie. Średnie i średnie - średnie i proste. a lag Opóźnienie średniej dynamiki, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach Mimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na poziomie cen i eliminują hałas, tworzą również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak pasma Bollingera MACD i oscylator McClellan Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to: Simple Moving Average SMA i EMA średnia ruchoma Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnego poziomu wsparcia i oporu. Oto wykres z zarówno SMA, jak i EMA. Kliknij wykres na wersję na żywo. Średnia ruchoma ruchoma. Prosta średnia ruchoma jest tworzona przez komputer średnia cena zabezpieczenia w określonej liczbie okresów Najbardziej średnie kroczące są oparte na cenach zamknięcia 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią porusza Stare dane zostają upuszczone w miarę pojawiania się nowych danych To powoduje, że przeciętny czas przemieszcza się w skali czasu Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych 11 i dodaje nowy punkt danych 16 Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych 12 i dodanie nowego punktu danych 17 W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się 11 do 17 w ciągu siedmiu dni Zwróć uwagę, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dniowego okresu obliczeniowego Należy również zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny Na przykład, e za jeden dzień wynosi 13, a ostatnia cena wynosi 15 Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest niższa. Obliczanie średniej ruchomejExpentential Moving Average powoduje zmniejszenie opóźnienia, stosując większą wagę do ostatnich cen Waga zastosowana do ostatnia cena zależy od liczby okresów w ruchomych średnich Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej ruchomej Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma Średnia geometryczna EMA musi sięgać gdzieś tak samo prosta średnia ruchoma jest używana jako poprzednia EMA okresów w pierwszym obliczeniu Drugie obliczenie mnożnika ważącego Trzecie obliczenie średniej ruchomej wykładniczej Poniższa formuła dotyczy dziesięciodniowej średniej ruchomej wykładniczej EMA. A. Ważność 18 18 do ostatniej ceny A 10 - odiodowa EMA może być również określana jako EMA 18 18 EMA 20 z zastosowaniem EMA ważąca 9 52 w stosunku do ostatniej ceny 2 20 1 0952 Należy zauważyć, że ważenie krótszego e okres jest większy niż ważenie przez dłuższy okres czasu W rzeczywistości spadek wagi o połowę za każdym razem, gdy średni okres przejściowy ulegnie podwojeniu. Jeśli chcesz nam konkretny procent dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją przeliczyć na czas a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA. Poniżej przedstawiono przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10-dniowej wykładniczej średniej ruchomej dla Intel Proste średnie ruchome są proste i wymagają niewielkiego wyjaśnienia 10-dniowa średnia po prostu w miarę pojawiania się nowych cen i wygaśnięcia starych cen Mnożona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej 22 22 w pierwszym obliczeniu Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana do 20 lub więcej okresów później Innymi słowy, wartość w arkuszu kalkulacyjnym excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu Poniższy arkusz kalkulacyjny powraca 30 okresów, co oznacza, że wpływy zwykłej średniej ruchomej miały 20 okresów, w których rozproszenie StockCharts co najmniej 250 okresów zazwyczaj znacznie dalszy dla jego obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone Czynnik Lag Factor. Dłuższa średnia ruchoma, tym bardziej, że trwa 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po obniżeniu cen Krótkie średnie ruchy są podobne do szybkich łodzi - zwinny i szybki do zmiany W przeciwieństwie do 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele poprzednich danych, które spowalniają Dłuższe średnie ruchome są takie, jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany Wymaga to większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Kliknij na wykresie dla wersji na żywo. Wykres powyżej pokazuje SP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowanie wyższe Nawet po spadku stycznia do lutego 100-dniowy SMA odbył kurs a nie wyłączyliśmy 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem średnim 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Zmniejsz ruch średnich i małych. Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchów a średnimi ruchowymi mnożnikami, jedno niekoniecznie jest lepsze od innych Średniometry ruchome mają mniejsze opóźnienia, a tym samym są bardziej wrażliwe na niedawne ceny - a ostatnie zmiany cen Mnożące się średnie kroczące zmienią się przed średnimi ruchami Proste średnie ruchome z drugiej strony stanowią prawdziwą średnią cen przez cały okres czasu W związku z tym proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do określenia poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego Wykresy powinny eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, a także różnymi ramami czasowymi, aby znaleźć najlepsze dopasowanie Poniższa tabela pokazuje, że IBM z 50-dniowym SMA w kolorze czerwonym i 50-dniowym EMA na zielono Zarówno peaked in late J anuary, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca Zawiadomienie, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Lengths i Timeframes . Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych Krótkotrwałe średnie 5-20 okresów najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu Chartscy zainteresowani trendami średniookresowymi wybierali dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów Długie Inni inwestorzy wolą średnie ruchy z 100 lub większą liczbą periods. Some średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne 200-dniowa średnia ruchoma jest chyba najbardziej popularna Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chętnych wykorzystuje 50-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome razem Krótkoterminowe, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było obliczyć Po prostu dodano liczby i przeniesiono punkt dziesiętny. Identyfikacja zlecenia. Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących Termin " średnia dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach Wzrastająca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół rosnące Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że przeciętnie ceny spadają Rosnące długoterminowe ruchy średnia odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową Spadek długoterminowej średniej ruchowej odzwierciedla długoterminowy spadek. Na wykresie pokazano 3M MMM z 150-dniową średnią ruchową średnią Ten przykład pokazuje, jak dobrze poruszają się średnie, gdy trend jest silny 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Powiadomienie, że zajęło 15 prób odwrócenia kierunku tego średnia ruchoma Wskaźniki opóźnienia wskazują tendencje do odwrócenia, ponieważ występują w najlepszym razie lub po wystąpieniu najgorszego MMM w dalszym ciągu niższego w marcu 2009 r., a następnie wzrosły o 40-50 Należy zauważyć, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym gwałtownym wzroście Kiedyś, jednak MMM utrzymał się na wyższym poziomie w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ruch średniorocznej pracy jest bardzo silny. Podwójne krzyżowe krzywe. Na średnie ruchy mogą być wykorzystane razem do generowania sygnałów krzyżowych w analizie technicznej rynków finansowych John Murphy nazywa to podwójną metodą podwójnego przecięcia Podwójne przejazdy obejmują jeden stosunkowo krótka średnia ruchoma i jedna stosunkowo długa średnia ruchoma Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe systemu System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA uznaje się za krótkoterminowy system A przy użyciu 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA uznano za średnioterminowe, być może nawet długoterminowe. Przewaga przejściowa występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej mo Średnia wartość znana również jako złoty krzyż A krzywka spadkowa występuje, gdy krótsza średnia ruchoma przecina poniżej dłuższej średniej ruchomej Jest to znany jako martwy krzyż. Przeciętne przecięcia powodują relatywnie późne sygnały Po tym wszystkim system stosuje dwa wskaźniki opóźnione dłuższe ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach Te sygnały działają świetnie, gdy trwa dobry trend Trzeba jednak pamiętać, że ruchome przeciętne crossover będzie produkować wiele pseudonów bez silnego trendu. Jest też potrójna metoda crossover która obejmuje trzy średnie ruchome Znowu sygnał generowany jest, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa kolejne średnie ruchy Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchy w ciągu 5 dni, 10 dni i 20 dni. Wykres powyżej przedstawia Home Depot HD z 10-dniową zieloną linią przerywaną EMA i 50-dniową linią EMA Czerwona linia Czarna linia jest codziennym zamknięciem Przy użyciu średniej ruchomej skrzyżowania doprowadziłoby do trzech pędów przed kotem Dobry handel 10-dniowy EMA zerwał się pod 50-dniowym EMA pod koniec 1 października, ale to nie trwało długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie 2 listopada Ten krzyż trwał dłużej, ale następny niedźwiedzia krzyżówka w 3 stycznia nastąpił pod koniec listopada poziom cen, co doprowadziło do kolejnego szarpnięcia Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później 4 Po trzech złych sygnałach czwarty sygnał zapowiadał silny ruch gdy stado się rozwinęło powyżej 20. Tu są pierwsze dwa przypadki rozbioru. Pierwsze przecinki są skłonne do robienia piór. Można zastosować filtr cenowy lub czasowy, aby zapobiec pędzeniu. Kupcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przesuwaj się poniżej dolnej 50-dniowej EMA o pewną ilość przed działaniem Drugi, MACD może być użyty do identyfikacji i ilościowego oznaczania przecinków MACD 10,50,1 pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego MACD staje się dodatni podczas złote cros s i ujemny podczas martwego krzyżera Procentowy oscylator ceny PPO może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe Zauważ, że MACD i PPO oparte są na średnich ruchach wykładniczych i nie pasują do prostych średnich kroczących. Ten wykres przedstawia Oracle ORCL z 50-dniowa EMA, 200-dniowa EMA i MACD 50.200.200. W ciągu 2 1 2 lat istniały cztery ruchome przecięcia średnie. Pierwsze trzy miały skutki ukąszenia lub złe transakcje. Trwały trend zaczął się od czwartej crossover, ponieważ ORCL połowy lat dwudziestych Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przecięcia krzyżowe. Możliwość średnie może być również wykorzystana do generowania sygnałów z prostymi przejściami cenowymi. powyżej średniej ruchomej Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchome Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie Dłuższa średnia ruchoma wyznacza ton dla e większa tendencja i krótsza średnia ruchoma jest wykorzystywana do generowania sygnałów Poszukiwanie uprzejmych krzyżów cenowych byłoby tylko wtedy, gdy ceny już przekraczają dłuższą średnią ruchliwą Byłoby to zgodne z większą tendencją Na przykład, jeśli cena przekracza 200 średnia arytmetyczna, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchową Oczywiście ruch poprzedzający niższą od 50-dniowej średniej ruchomości poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywe spadkowe byłyby ignorowane, ponieważ większa jest tendencja w górę krzyż niedźwiedzi po prostu sugeruje pullback w większym trendzie powyżej krzywej powyżej 50-dniowej średniej ruchomej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric EMR z 50-dniową EMA i 200-dniowa EMA Stado wzrosło powyżej i utrzymywało się powyżej średniej ruchomej 200 dni w sierpniu W pierwszych dniach listopada spadek zanotował poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego Ceny szybko wzrosły ponad 50-dniowy EMA w celu zapewnienia wyraźnych sygnałów zielone strzałki w harmonii z większym trendem wzrostowym MACD 1,50,1 jest wyświetlane w oknie wskaźników w celu potwierdzenia przekroczenia cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA Jednorodzona EMA równa się cenie zamknięcia MACD 1,50 , 1 jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest poniżej 50-dniowego EMA. Wsparcie i opór. Miłość średnie może również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrendu Krótkoterminowe trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany Jest prawie jak samospełniający się proroctw. Powyższy wykres przedstawia NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. do końca 2008 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w ciągu postępy Kiedy tendencja odwróciła się z podwójnym górnym złamaniem wsparcia, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych ruchów średnich Rynki są napędzane emocjami, które czynią je podatne na przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów można użyć średnich kroczących do identyfikacji stref wsparcia lub odporności. Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na wady. Przekazywanie średnich wartości to tendencja do śledzenia lub opóźniania wskaźników, które będą zawsze krokiem za Niekoniecznie jest to zła rzeczą Chociaż przecież trend jest Twoim przyjacielem i najlepiej jest prowadzić handel w kierunku tendencji Obroty średnie zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecną tendencją Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie handlu, co sprawia, że ruchome średnie ruchy są nieskuteczne Kiedyś w trendzie, średnie kroki będą Cię trzymać, ale również dajcie późne sygnały Don te xpect do sprzedaży na górze i kupić na dole przy użyciu średnich kroczących Jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnie ruchy nie powinny być stosowane samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi Chartiści mogą używać średnich kroczących w celu określenia ogólnej tendencji, a następnie użyj RSI, aby zdefiniować poziomy przejęcia lub zbyt dużego. Dodawanie średnich ruchów do wykresów Wykresy. Wykresy średnie są dostępne jako nakładka nakładkowa na stół roboczy programu SharpCharts Korzystając z menu rozwijanego, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą Pierwszy parametr służy do określania liczby przedziałów czasowych. Można określić dowolny parametr, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla Zamknij przecinek używany do oddzielenia parametrów. Można dodać inny parametr opcjonalny, aby przesunąć średnie ruchome do lewej lub prawej przyszłości. Liczba ujemna -10 spowoduje zmianę średniej ruchomej na lewe 10 okresów Pozytywna liczba 10 zmieni średnią ruchomej w prawo 10 okresów. Wielofunkcyjne średnie ruchy można pokryć wykresem cen po prostu dodając kolejną linię nakładki do elementów warsztatowych Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby odróżnić wiele ruchów średnie Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomej przeciętnej nakładki na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Click tutaj dla wykresu na żywo z kilkoma różnymi ruchoma średnimi. Używanie średnich ruchów za pomocą skanowania w StockCharts. Oto kilka przykładowych skanów, które StockCharts członkowie mogą używać do skanowania w różnych średnich ruchliwych sytuacjach. Bullish Moving Average Cross To skanuje poszukuje zapasów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i upartym krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA 150-dniowa średnia ruchoma wzrasta, dopóki będzie to sprzedawać powyżej jego poziomu pięć dni temu Utrzymujący krzyż ma miejsce, gdy 5-dniowa EMA przekracza 35-dniową EMA przy przeciętnej wielkości. Bearish Moving Average Cross To skanuje szuka zapasów ze spadkiem 150- dziennie średnia ruchoma i krzywa nieuzasadniona 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA 150-dniowa średnia ruchoma spadnie, dopóki spadnie poniżej jego poziomu pięć dni temu Ujemny krzyż ma miejsce, gdy 5-dniowa ruch EMA poniżej 35-dniowej EMA na abo średniej wielkości. Następna nauka. John Murphy s książki ma rozdział poświęcony średnich kroczących i ich różnych zastosowań Murphy obejmuje plusy i minusy ruchomych średnich Oprócz tego, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie pracy z Bollinger Bands i kanału handlu opartych systems. Technical Analiza rynków finansowych John Murphy. M oznacza, że A zwraca średnią elementów elementu A wzdłuż pierwszego wymiaru tablicy, którego rozmiar nie równy 1.Jeżeli A jest wektorem, to średnia A zwraca średnią z elementów. Jeśli A jest a średnia A zwraca wektor wiersza zawierający średnią każdej kolumny. Jeśli A jest wielowymiarową tablicą, to średnia A działa wzdłuż pierwszego wymiaru tablicy, którego rozmiar nie jest równy 1, traktując elementy jako wektory Ten wymiar staje się 1 wymiary wszystkich innych wymiarów pozostają takie same. M oznacza A, dim zwraca średnią wzdłuż dim dim Jeśli na przykład A jest macierzą, oznacza to A, 2 oznacza wektor kolumny zawierający średnią każdego rzędu. M mean, outtype zwraca średnią dowcip ha określonego typu danych, przy użyciu dowolnego z argumentów wejściowych w poprzedniej składni outtype może być domyślnie double lub native. M oznacza, nanflag określa, czy uwzględnić lub pominąć wartości NaN z obliczeń dla każdej z poprzednich składni oznacza A, includenan zawiera wszystkie Wartości NaN w kalkulacji, a średnia A, omitnan zignoruje ich. Wybierz swój kraj.
No comments:
Post a Comment